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ETH subir más del 60% La estrategia de ruptura de medias móviles tiene un rendimiento anual del 127%
Mercado de criptomonedas quincenal: ETH se recupera con fuerza, la media móvil rompe el rendimiento anualizado de la estrategia de más del 120%
Resumen del mercado
En las últimas dos semanas, el precio de Bitcoin y Ethereum ha aumentado simultáneamente, con un aumento de aproximadamente 34% para BTC y más del 60% para ETH. BTC ha subido de alrededor de 78,000 USDT a cerca de 105,000 USDT, mientras que ETH ha escalado drásticamente de aproximadamente 1,600 USDT a alrededor de 2,600 USDT. El aumento de ETH es claramente superior al de BTC, mostrando una mayor elasticidad de precios.
! Gate Institute: ETH se recuperó con fuerza y el rendimiento anualizado de la estrategia de ruptura de la media móvil alcanzó el 127%
En términos de volatilidad, BTC y ETH experimentaron cambios significativos en el rango de fluctuación general desde principios de abril hasta mediados de mayo. A mediados de abril, la volatilidad de BTC alcanzó picos frecuentes, y luego, hacia finales de abril y principios de mayo, la volatilidad general tendió a converger. La volatilidad de ETH, por otro lado, mostró varios aumentos bruscos antes y después de un salto en el precio, incluso superando a BTC en ciertos momentos.
En cuanto a la relación de tamaño de transacciones largas y cortas (LSR), el LSR de BTC se mantiene en torno a 1, e incluso cayó por debajo de 1 en torno al 10 de mayo. La relación larga-corta de ETH fluctúa de manera más intensa; durante el período en que el precio superó los 2,000 USDT y subió rápidamente a 2,600 USDT, su LSR no aumentó de manera constante, sino que experimentó múltiples oscilaciones bruscas.
El importe total de la posición del contrato muestra una tendencia alcista. El interés abierto en BTC ha aumentado lentamente de alrededor de USD 60 mil millones, mientras que ETH ha aumentado de alrededor de USD 18 mil millones a casi USD 24 mil millones. En cuanto a las tasas de financiación, BTC y ETH en su conjunto se mantuvieron fluctuando ligeramente en torno al 0%, mostrando frecuentes cambios positivos y negativos.
La situación de las liquidaciones en el mercado de contratos muestra un patrón entre largos y cortos. El 8 de mayo, el monto de liquidaciones de posiciones cortas aumentó considerablemente, alcanzando un total diario de 836 millones de dólares. Mientras que el 12 de mayo, el monto de liquidaciones de posiciones largas aumentó notablemente, alcanzando un total diario de 476 millones de dólares.
Análisis Cuantitativo - Estrategia de Ruptura Intensiva de Media Móvil
La estrategia de "ruptura de medias móviles concentradas" identifica el momento en que el mercado puede estar a punto de experimentar una fluctuación direccional al observar la convergencia de múltiples medias móviles a corto y medio plazo. La estrategia utiliza seis medias móviles: SMA20, SMA60, SMA120, EMA20, EMA60, EMA120. Cuando la distancia entre las medias móviles es menor que el umbral establecido, se considera que las medias móviles están concentradas.
Los resultados de la retroalimentación de la estrategia en el gráfico K de 2 horas de ETH/USDT muestran que la combinación de parámetros óptima es:
El grupo de parámetros mostró un rendimiento excepcional durante el período de retroceso del 1 de mayo de 2024 al 12 de mayo de 2025:
El rendimiento general de la estrategia supera significativamente al de la estrategia de Buy and Hold de ETH (-46.05%), especialmente durante fases de mayor volatilidad del mercado o de reversión de tendencias, mostrando un buen mecanismo de toma de ganancias y reinversión.
! Gate Institute: ETH se recuperó con fuerza, la estrategia de ruptura de la media móvil logró un rendimiento anualizado del 127%
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Resumen
Del 25 de abril al 12 de mayo, el mercado de criptomonedas mostró características estructurales de "aumento fuerte de precios, con un sentimiento aún cauteloso". BTC y ETH subieron simultáneamente, con ETH teniendo un mayor aumento y una volatilidad más intensa. La relación larga/corta y la tasa de financiamiento no mostraron una inclinación significativa hacia posiciones largas, lo que indica una voluntad limitada del mercado para perseguir aumentos. La posición de contratos continuó aumentando, con los cortos siendo liquidados en su mayoría a principios de mayo, y luego los largos enfrentaron liquidaciones inversas el 12 de mayo, reflejando un aumento en la divergencia del mercado bajo un alto apalancamiento.
La "estrategia de ruptura intensiva de la media móvil" utilizada en el análisis cuantitativo funcionó bien en los datos del nivel de 2 horas del par ETH/USDT, con un rendimiento anualizado del 127.59%, que es mucho mejor que la estrategia de compra y retención de ETH en el mismo período. La estrategia muestra una buena capacidad homeopática y un efecto de control de la reducción, pero en la práctica, todavía necesita combinar otros factores cuantitativos y mecanismos de control de riesgos para mejorar la estabilidad y adaptabilidad de la estrategia.