金融市場において、ギャップ現象は常にトレーダーのフォローの重点です。通常、ギャップの補填は翌日に発生する傾向がありますが、これは最も一般的なケースです。しかし、市場の不確実性により、ギャップ補填の時間が1週間以上に延びる可能性があります。

注目すべきは、ギャップの補填の確率は時間が経つにつれて低下するということです。1週間以内に補填される可能性は比較的低く、数ヶ月後に補填されるケースはさらに稀です。例えば、昨年の重大なイベントによって引き起こされた市場の変動によるギャップは、今年の3月まで補填されませんでした。このような長期間のケースは一般的ではありません。

この確率分布に基づいて、ギャップが出現した後の二日目に観察された場合は、適度なショートポジションを構築することを検討できます。しかし、この戦略を実行する際には、ポジションサイズを慎重に管理することが重要です。過度にポジションを拡大することは不必要なリスクをもたらす可能性があるため、慎重な態度を保つことが賢明な選択です。

すべてのトレーダーは、自身のリスク耐性と市場判断に基づいて戦略を策定するべきです。ギャップフィリングは一般的な現象ですが、市場の複雑さは絶対的な規則がないことを意味します。継続的な学習、市場の変化への適応、そして多方面の要因を考慮した意思決定が、長期的な成功の鍵です。