Os operadores de opções de ETH estão adotando uma estratégia mais cautelosa para cobrir o potencial risco de big dump em março

A Golden Finance reportou que esta semana houve uma Ascensão significativa na Volatilidade de mercado do Ethereum (ETH), com a Volatilidade Implícita (IV) a subir rapidamente, apanhando os traders de Opções de Criptomoeda desprevenidos. As mudanças na estrutura de mercado levaram os traders a ajustar as suas posições para enfrentar o potencial risco de queda. Gordon Grant, trader de derivativos da Criptomoeda, destacou que a volatilidade implícita das Opções ultrapassou 80% em uma semana, e o mercado espera um movimento diário de preços de quase 4% em março. Os traders são mais propensos a comprar opções de baixa como uma proteção de risco em vez de apostar em um rali de preços, refletindo os temores do mercado de novas quedas. No curto prazo, a Volatilida de Ascensão, a demanda de baixa aumenta, e o mercado entra na fase de "correlação spot-volatilidade negativa" (ou seja, Volatilida de Ascensão quando o preço cai). Devido ao aumento da volatilidade, os traders de Opções, especialmente os criadores de mercado, rapidamente ajustaram suas posições e recorreram mais a táticas defensivas, como put spreads, em vez de comprar opções de baixa definitivamente.