Como criar um Sistema de Negociação de Reversão em XRP (Ripple) com Bandas de Bollinger [Guia Prático]

Entre as criptomoedas mais quentes do momento está definitivamente a Ripple (XRP), que após passar por um período difícil devido a problemas legais com a SEC (Comissão do Mercado de Valores Mobiliários) que queria classificá-la como um título, encontrou novo ímpeto graças à resolução positiva da questão, e ao fato de que o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a incluiu entre as criptos que farão parte da reserva estratégica do estado.

Com uma capitalização de mercado que recentemente voltou ao terceiro lugar entre as criptomoedas do mundo, logo atrás do BTC (Bitcoin) e do ETH (Ethereum), o XRP se estabeleceu graças ao progresso da Ripple no setor de pagamentos, mas também devido à maior adoção de stablecoins como o Ripple USD (RLUSD), que se espera que seja integrado aos Pagamentos Ripple até o final de 2025.

Este artigo irá explorar a possibilidade de usar XRP para construir uma estratégia de negociação algorítmica robusta, com base numa abordagem de reversão usando Bandas de Bollinger.

O que são as Bandas de Bollinger e como funcionam na negociação

Este indicador é nomeado diretamente em homenagem ao seu inventor John Bollinger, que analisou o comportamento dos preços à medida que se afastam ou se aproximam da sua média móvel. Bollinger decidiu sabiamente incluir duas bandas, calculadas como o desvio padrão da média simples dos preços.

As Bandas de Bollinger são, portanto, compostas por 3 elementos e são calculadas utilizando as seguintes funções matemáticas:

UpperBand = preço médio dos últimos N períodos mais 2 desvios padrão;

MedianPrice = preço médio dos últimos N períodos (20 é o número recomendado );

LowerBand = preço médio dos últimos N períodos menos 2 desvios padrão.

Figura 1 – Bandas de Bollinger

Estratégia de reversão na Ripple: lógica do sistema de negociação e desempenho inicial

A estratégia que será adotada é um sistema automático com lógica de ‘mean-reverting’, que utiliza as Bandas de Bollinger como um ponto de reversão do mercado. Ao atingir preços na banda superior, deve-se vender, enquanto na banda inferior, deve-se comprar.

A sessão em consideração decorre das 00:00 GMT às 23:59 GMT. Estes horários são convencionalmente escolhidos para coincidir com o dia solar, uma vez que as criptomoedas são cotadas 24 horas por dia.

Assumindo trabalhar com $10,000 por operação, o fechamento da negociação ocorrerá ao alcançar um alvo de lucro de $3,000 como o valor da tentativa inicial. Será muito útil desde o início também usar um stop loss fixo, que assumimos ser $1,000, que pode de alguma forma proteger nosso capital de operações com perdas muito altas.

Ao aplicar esta estratégia ao par XRP/USDT em um intervalo de 15 minutos, é possível ver como este “motor operacional” teria se comportado de 2017 até hoje. Dados anteriores não são considerados, pois são insignificantes e não confiáveis em comparação com quando o XRP começou a se estabelecer entre as principais criptomoedas do mundo, aumentando seu preço em 2017 para quase 50 vezes o valor médio registrado em 2016.

Nas figuras 2, 3 e 4, os métricos obtidos da estratégia de reversão à média que acaba de ser descrita podem ser apreciados: os resultados são encorajadores. No geral, a linha de capital está a aumentar, e isso é certamente um bom ponto de partida. No entanto, a queda presente no último período não deve ser negligenciada.

Figura 2 – Linha de capital da estratégia inicial sobre XRP com Bandas de Bollinger

Figura 3 – Análise total de comércio da estratégia inicial sobre XRP com Bandas de Bollinger

Figura 4 – Relatório de desempenho da estratégia inicial em XRP com Bandas de Bollinger

Ao analisar os resultados mais de perto, nota-se que o comércio médio está em torno de $18,63, o que comparado ao valor da operação única ($10,000) é equivalente a 0,19%, um valor que não garante cobrir os custos operacionais.

Otimização do sistema de negociação: slots de tempo e janela operacional

Tentar definir uma janela operacional diferente pode talvez gerar um resultado melhor, assumindo que existe uma espécie de viés, ou seja, um horário do dia em que a tendência para a reversão é mais pronunciada.

Ao otimizar o horário de início das operações e a sua duração ( expressa no número de barras de 15 minutos cada), os resultados na Figura 5 são encontrados. Operando a partir das 00:00 e até as próximas 28 barras, ou até às 07:00, as coisas melhoram significativamente: o lucro total do sistema sobe para $288,200 com mais de 70% menos operações (2,799 em comparação com quase 10,000), e, consequentemente, a média de negociação sobe para $103.

Figura 5 – Otimização da janela operacional da estratégia em XRP

Resultados decididamente melhores, mas indicando uma estratégia ainda áspera, com um volume médio de negociação mais substancial, mas ainda não muito elevado, e um drawdown bastante alto quando comparado ao lucro líquido (Rácio Lucro Líquido/Max Drawdown = 6.58).

Primeiramente, pode-se tentar otimizar os valores de stop loss e take profit inicialmente hipotetizados. Na Figura 6, é mostrado como variá-los em passos de $500 produz resultados interessantes com um stop a $1,500 e lucro em torno de $8,000-10,000. Como exemplo, pode-se optar por usar $8,500, que maximiza a razão Lucro Líquido/Max Drawdown.

Figura 6 – Otimização de stop loss e take profit

Melhoria do desempenho prolongado do sistema de negociação no XRP (Ripple)

Considerando que a estratégia ainda realiza muitas operações, provavelmente ainda há espaço para filtrar mais as operações, especialmente do lado das operações longas que apresentam métricas mais fracas (veja a Figura 4). Para isso, poderia-se usar algum padrão de preço que possa identificar as melhores condições em que executar as operações, filtrando aquelas com uma menor probabilidade de sucesso.

Neste sentido, usaremos uma lista proprietária que reúne muitas combinações de preços, diferentes entre si, que serão usadas para entender em quais situações o XRP parece responder melhor à lógica de entrada (long) deste sistema.

Figura 7 – Otimização de padrões Longo (Sim/Não)

Analisando as várias combinações de padrões, verifica-se, por exemplo, que se operar longo apenas quando o padrão “MyPtnLY” 15 ocorre e não operar longo na presença de “MyPtnLN” 30, um bom compromisso é alcançado entre os principais parâmetros de referência (Lucro líquido, Média de negociação, Máximo Drawdown Intradiário). Também há melhores resultados para parâmetros individuais, mas os padrões que os geram têm uma lógica que não está muito alinhada com a lógica do sistema, então a combinação 15 é preferida para operar e 30 para não operar longo.

Com o padrão 15, entrará em posição longa se o fechamento da vela da última sessão foi inferior ao fechamento de 2 sessões atrás. Com o padrão 30, no entanto, não se entrará em posição longa se o fechamento da sessão anterior estiver nos 20% inferiores da faixa (high – low).

Esta combinação de filtros resulta num aumento tanto do volume médio de negociação, que sobe para $400, como do lucro líquido, que agora ultrapassa $716.000. Além disso, a redução de capital diminui para menos de $45.000.

Uma boa melhoria também é visível a partir da forma mais regular da linha de capital, mesmo que na segunda parte de 2024 pareça ter perdido um pouco do seu brilho, e só o tempo confirmará a validade das nossas escolhas durante a fase de otimização.

Figura 8 – Linha de capital do sistema em XRP após a aplicação dos padrões

Conclusões sobre a estratégia de reversão no XRP com Bandas de Bollinger

A estratégia de reversão com Bandas de Bollinger demonstrou ser certamente eficaz no par XRP/USDT, embora exija mais refinamentos para estar pronta para operar ao vivo no mercado

Embora tenha agora alcançado o Olimpo das criptomoedas, o XRP ainda é bastante jovem e apresenta muitas oportunidades para os negociantes que desejam interagir com diferentes tipos de abordagens de mercado. Como sempre, deixamos ao leitor a liberdade de experimentar e desenvolver esta ideia.

Até à próxima e boas negociações!

Andrea Unger