Как создать систему обратной торговли на XRP (Ripple) с Линиями Боллинджера [Практическое руководство]

Среди самых горячих криптовалют в данный момент определенно находится Ripple (XRP), который после сложного периода из-за юридических проблем с SEC (Комиссией по ценным бумагам и биржам США), которая хотела классифицировать его как ценную бумагу, затем нашел новый импульс благодаря положительному разрешению вопроса и тому факту, что Президент США, Дональд Трамп, включил его в число криптовалют, которые будут частью стратегического резерва государства.

С рыночной капитализацией, которая недавно вернулась на третье место среди криптовалют мира, сразу после BTC (Bitcoin) и ETH (Ethereum), XRP зарекомендовал себя благодаря достижениям Ripple в платежном секторе, а также из-за увеличения популярности стейблкоинов, таких как Ripple USD (RLUSD), который, как ожидается, будет интегрирован в Ripple Payments к концу 2025 года.

Эта статья рассмотрит возможность использования XRP для создания надежной алгоритмической торговой стратегии на основе подхода разворота с использованием полос Боллинджера.

Что такое полосы Боллинджера и как они работают в торговле

Этот индикатор назван в честь его изобретателя Джона Боллинджера, который проанализировал поведение цен по мере их удаления от или приближения к их скользящей средней. Боллинджер мудро решил включить две полосы, рассчитанные как стандартное отклонение простой средней цен.

Полосы Боллинджера, таким образом, состоят из 3 элементов и рассчитываются с использованием следующих математических функций:

UpperBand = средняя цена за последние N периодов плюс 2 стандартных отклонения;

СредняяЦена = средняя цена за последние N периодов (20 - это рекомендуемое число);

LowerBand = средняя цена за последние N периодов минус 2 стандартных отклонения.

Рисунок 1 – Полосы Боллинджера

Стратегия разворота по Ripple: логика торговой системы и начальная эффективность

Стратегия, которая будет принята, представляет собой автоматическую систему с логикой «возврата к среднему», которая использует полосы Боллинджера в качестве точки разворота рынка. Достигнув цен на верхней полосе, следует продавать, а на нижней полосе — покупать.

Сессия, рассматриваемая в данном контексте, проходит с 00:00 GMT до 23:59 GMT. Эти времена выбираются условно, чтобы совпадать с солнечным днем, так как криптовалюты котируются 24 часа в сутки.

Предполагая работу с $10,000 за операцию, закрытие сделки произойдет при достижении целевого профита в $3,000 в качестве начальной попытки. С самого начала будет очень полезно также использовать фиксированный стоп-лосс, который мы предполагаем в размере $1,000, который может каким-то образом защитить наш капитал от операций с очень большими убытками.

Применяя эту стратегию к паре XRP/USDT на 15-минутном таймфрейме, можно увидеть, как этот "операционный механизм" вел себя с 2017 года до сегодняшнего дня. Предыдущие данные не учитываются, так как они незначительны и ненадежны по сравнению с тем, когда XRP начал утверждаться среди основных криптовалют в мире, увеличив свою цену в 2017 году почти в 50 раз по сравнению со средней стоимостью, зафиксированной в 2016 году.

На рисунках 2, 3 и 4 можно оценить метрики, полученные из только что описанной стратегии возврата к среднему: результаты об encouraging. В целом, линия капитала увеличивается, и это определенно хороший старт. Однако снижение, наблюдаемое в последний период, не должно быть проигнорировано.

Рисунок 2 – Линия капитала начальной стратегии на XRP с полосами Боллинджера

Рисунок 3 – Общий анализ торговли начальной стратегии на XRP с использованием полос Боллинджера

Рисунок 4 – Отчет о производительности стратегии начальной стратегии на XRP с использованием полос Боллинджера

При более тщательном анализе результатов отмечается, что средняя сделка составляет около $18.63, что по сравнению с суммой одной операции ($10,000) эквивалентно 0.19%, значение, которое не гарантирует покрытие операционных расходов.

Оптимизация торговой системы: временные слоты и операционное окно

Попытка определить другое операционное окно, возможно, приведет к лучшему результату, предполагая, что существует своего рода предвзятость, а именно, время суток, когда склонность к развороту более выражена.

Оптимизируя время начала операций и её продолжительность (, выраженную в количестве 15-минутных баров каждый ), были получены результаты, представленные на рисунке 5. Операции, начинающиеся с 00:00 и до следующих 28 баров, или до 07:00, показывают значительное улучшение: общая прибыль системы увеличивается до $288,200 с более чем 70% меньшим количеством операций (2,799 по сравнению с почти 10,000), и, соответственно, средняя сделка увеличивается до $103.

Рисунок 5 – Оптимизация операционного окна стратегии по XRP

Определенно лучшие результаты, но указывающие на все еще грубую стратегию, с более значительной средней сделкой, но все еще не очень высокой, и довольно высоким просадкой по сравнению с чистой прибылью (Соотношение чистой прибыли к максимальной просадке = 6.58).

Прежде всего, можно попробовать оптимизировать первоначально гипотезируемые значения стоп-лосса и тейк-профита. На рисунке 6 показано, как изменение их с шагом в $500 дает интересные результаты с остановкой на $1,500 и прибылью около $8,000-10,000. В качестве примера можно выбрать $8,500, что максимизирует отношение Чистой Прибыли к Максимальной Просадке.

Рисунок 6 – Оптимизация стоп-лосса и тейк-профита

Улучшение долгосрочной производительности торговой системы на XRP (Ripple)

Учитывая, что стратегия все еще совершает много сделок, вероятно, есть еще возможность дополнительно отфильтровать операции, особенно на стороне длинных сделок, которые показывают более слабые метрики (см. рисунок 4). Для этого можно использовать некоторые ценовые модели, которые могут определить наилучшие условия для выполнения операций, фильтруя те, которые имеют более низкую вероятность успеха.

В этом отношении мы будем использовать собственный список, который объединяет множество различных ценовых комбинаций, которые будут использоваться для понимания, в каких ситуациях XRP, похоже, лучше всего реагирует на логику входа (long) этой системы.

Рисунок 7 – Оптимизация длинных паттернов (Да/Нет)

Анализируя различные комбинации паттернов, обнаружено, например, что если совершать длинные операции только при наличии паттерна "MyPtnLY" 15 и не совершать длинные операции в присутствии "MyPtnLN" 30, то достигается хорошее компромиссное соотношение между основными референсными параметрами (Чистая прибыль, Средняя сделка, Максимальная внутридневная просадка). Также есть лучшие результаты для отдельных параметров, но паттерны, которые их генерируют, имеют логику, которая не очень согласуется с логикой системы, поэтому предпочтение отдается комбинации 15 для операций и 30 для неопераций.

С шаблоном 15 следует открывать длинную позицию, если закрытие свечи последней сессии было ниже закрытия 2 сессии назад. Однако с шаблоном 30 нельзя открывать длинную позицию, если закрытие предыдущей сессии находится в нижних 20% диапазона (high – low).

Это сочетание фильтров приводит к увеличению как средней сделки, которая возрастает до $400, так и чистой прибыли, которая теперь превышает $716,000. Кроме того, просадка снижается ниже $45,000

Хорошее улучшение также видно по более регулярной форме линии капитала, даже если во второй половине 2024 года она, похоже, немного утратила свой блеск, и только время подтвердит правильность наших решений в процессе оптимизации.

Рисунок 8 – Линия капитала системы на XRP после применения моделей

Заключения по стратегии разворота по XRP с использованием полос Боллинджера

Стратегия разворота с использованием полос Боллинджера, безусловно, показала свою эффективность на паре XRP/USDT, хотя для ее готовности к работе в реальном времени на рынке потребуются дальнейшие доработки.

Хотя XRP теперь достиг Олимпа криптовалют, он все еще довольно молод и предлагает множество возможностей для трейдеров, желающих применять различные подходы к рынку. Как всегда, мы оставляем это читателю, чтобы экспериментировать и развивать эту идею.

Увидимся в следующий раз и успешной торговли!

Андреа Унгер