Построение персонализированной торговой системы: ключ к повышению инвестиционной эффективности
Торговая система по своей сути представляет собой набор операционных правил, аналогичных системам взаимодействия человек-машина или механизмам условных рефлексов. Она включает в себя полные сигнальные правила для входа, выхода, установки стоп-лосса и тейк-профита.
Существуют некоторые недоразумения относительно торговых систем. Некоторые считают, что достаточно иметь торговую систему, чтобы получать прибыль, или что лучшая система принесет сверхдоход. Есть также те, кто верит в существование волшебной системы, которая всегда гарантирует прибыль. Однако эти идеи не соответствуют реальности.
На самом деле, в мире не существует торговой системы, которая бы всегда приносила стабильную прибыль. Даже если у вас есть отличная система, вам нужна очень сильная дисциплина, чтобы добиться стабильной прибыли. Кроме того, каждая система подходит разным людям.
Чтобы найти подходящую торговую систему, сначала необходимо правильно понять ее роль. Торговая система похожа на военную доктрину: следование ей не гарантирует победы в каждой битве, но может избежать поражений и сохранить возможности для будущих действий. Она находится на стратегическом уровне, тогда как конкретные операции относятся к тактическому уровню.
При оценке торговой системы ключевым показателем является «коэффициент прибыли и убытков». Коэффициент прибыли и убытков рассчитывается как средняя сумма прибыли, деленная на среднюю сумму убытков. В идеале коэффициент не должен быть ниже 2. Коэффициент 3 считается удовлетворительным, 4 – хорошим, 5 – отличным, а выше 5 – максимальным баллом. Рекомендуется рассчитать коэффициент прибыли и убытков вашей долгосрочной торговой системы для оценки ее эффективности.
Перед разработкой торговой системы необходимо четко определить инвестиционные цели и уровень приемлемого риска. Совершенная система должна содержать семь элементов: определение периода, операционное мышление, выбор монеты, выбор времени, правила покупки и продажи, управление капиталом и контроль рисков.
Определение цикла: понять общие тенденции на рынке, определить текущий цикл. Это основа для следования тренду.
Операционное мышление: определить основные операционные концепции и стратегии.
Выбор монеты: особенно важен в бычьем рынке, необходимо тщательно отбирать монеты и избегать частой замены.
Выбор времени: определите лучшее время для покупки и продажи.
Правила торговли: установите четкие условия для входа и выхода, необходимо сохранять определенную гибкость.
Управление капиталом: разумное распределение средств, учитывая использование рычага.
Контроль рисков: разработка стратегий управления рисками, таких как механизмы стоп-лосс.
Торговая система предоставляет четкие сигналы, что делает торговлю более структурированной. Даже простая система может избежать случайной торговли. Для обычных трейдеров ключевым моментом является эффективность системы, а не степень ее сложности.
В качестве примера возьмем восемь правил Гранвилла, которые основаны на скользящих средних и предоставляют сигналы для покупки и продажи. Основная идея заключается в следующем: покупать, когда скользящая средняя поднимается, и продавать, когда она опускается; лучшее время для покупки - когда скользящая средняя переходит из падения в рост и цена пробивает её; важно продавать, когда скользящая средняя переходит из роста в падение и цена пробивает её.
Создание персонализированной торговой системы и строгое соблюдение её принципов являются ключом к повышению эффективности инвестиций. Это может помочь инвесторам сохранять рациональность в различных рыночных условиях и достигать долгосрочной стабильной прибыли.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
5 Лайков
Награда
5
6
Поделиться
комментарий
0/400
LayerHopper
· 9ч назад
Теория на высший балл, практика на ноль.
Посмотреть ОригиналОтветить0
metaverse_hermit
· 9ч назад
Не делай того, что нельзя сделать, если уже сделал, то делай хорошо.
Посмотреть ОригиналОтветить0
LiquidationWatcher
· 9ч назад
был там... потерял всё в '22 из-за отсутствия системы. оставайтесь в безопасности семья
Посмотреть ОригиналОтветить0
DarkPoolWatcher
· 9ч назад
Исполнительская сила — это настоящий путь.
Посмотреть ОригиналОтветить0
GasWrangler
· 9ч назад
технически, любая система без математического контроля рисков является субоптимальной для ROI
Персонализированная торговая система: семь ключевых факторов для повышения инвестиционной эффективности
Построение персонализированной торговой системы: ключ к повышению инвестиционной эффективности
Торговая система по своей сути представляет собой набор операционных правил, аналогичных системам взаимодействия человек-машина или механизмам условных рефлексов. Она включает в себя полные сигнальные правила для входа, выхода, установки стоп-лосса и тейк-профита.
Существуют некоторые недоразумения относительно торговых систем. Некоторые считают, что достаточно иметь торговую систему, чтобы получать прибыль, или что лучшая система принесет сверхдоход. Есть также те, кто верит в существование волшебной системы, которая всегда гарантирует прибыль. Однако эти идеи не соответствуют реальности.
На самом деле, в мире не существует торговой системы, которая бы всегда приносила стабильную прибыль. Даже если у вас есть отличная система, вам нужна очень сильная дисциплина, чтобы добиться стабильной прибыли. Кроме того, каждая система подходит разным людям.
Чтобы найти подходящую торговую систему, сначала необходимо правильно понять ее роль. Торговая система похожа на военную доктрину: следование ей не гарантирует победы в каждой битве, но может избежать поражений и сохранить возможности для будущих действий. Она находится на стратегическом уровне, тогда как конкретные операции относятся к тактическому уровню.
При оценке торговой системы ключевым показателем является «коэффициент прибыли и убытков». Коэффициент прибыли и убытков рассчитывается как средняя сумма прибыли, деленная на среднюю сумму убытков. В идеале коэффициент не должен быть ниже 2. Коэффициент 3 считается удовлетворительным, 4 – хорошим, 5 – отличным, а выше 5 – максимальным баллом. Рекомендуется рассчитать коэффициент прибыли и убытков вашей долгосрочной торговой системы для оценки ее эффективности.
Перед разработкой торговой системы необходимо четко определить инвестиционные цели и уровень приемлемого риска. Совершенная система должна содержать семь элементов: определение периода, операционное мышление, выбор монеты, выбор времени, правила покупки и продажи, управление капиталом и контроль рисков.
Определение цикла: понять общие тенденции на рынке, определить текущий цикл. Это основа для следования тренду.
Операционное мышление: определить основные операционные концепции и стратегии.
Выбор монеты: особенно важен в бычьем рынке, необходимо тщательно отбирать монеты и избегать частой замены.
Выбор времени: определите лучшее время для покупки и продажи.
Правила торговли: установите четкие условия для входа и выхода, необходимо сохранять определенную гибкость.
Управление капиталом: разумное распределение средств, учитывая использование рычага.
Контроль рисков: разработка стратегий управления рисками, таких как механизмы стоп-лосс.
Торговая система предоставляет четкие сигналы, что делает торговлю более структурированной. Даже простая система может избежать случайной торговли. Для обычных трейдеров ключевым моментом является эффективность системы, а не степень ее сложности.
В качестве примера возьмем восемь правил Гранвилла, которые основаны на скользящих средних и предоставляют сигналы для покупки и продажи. Основная идея заключается в следующем: покупать, когда скользящая средняя поднимается, и продавать, когда она опускается; лучшее время для покупки - когда скользящая средняя переходит из падения в рост и цена пробивает её; важно продавать, когда скользящая средняя переходит из роста в падение и цена пробивает её.
Создание персонализированной торговой системы и строгое соблюдение её принципов являются ключом к повышению эффективности инвестиций. Это может помочь инвесторам сохранять рациональность в различных рыночных условиях и достигать долгосрочной стабильной прибыли.