Dans les marchés financiers, le phénomène des gaps a toujours été un point d'intérêt pour les traders. En général, le comblement des gaps a tendance à se produire le lendemain, ce qui est le cas le plus courant. Cependant, l'incertitude du marché peut prolonger la période de comblement des gaps jusqu'à une semaine, voire plus longtemps.

Il est à noter que la probabilité de comblement d'un écart diminue avec le temps. La possibilité de le combler dans une semaine est relativement faible, tandis que les cas de comblement plusieurs mois plus tard sont encore plus rares. Par exemple, les écarts causés par la volatilité du marché due à des événements majeurs l'année dernière n'ont été comblés qu'en mars de cette année, ce genre de situation avec un long intervalle n'est pas courant.

Sur la base de cette distribution de probabilité, lorsque le deuxième jour de négociation après l'apparition d'un écart est observé, il peut être envisagé d'établir une position courte modérée. Cependant, lors de l'exécution de cette stratégie, il est crucial de contrôler avec prudence la taille de la position. Un agrandissement excessif de la position peut entraîner des risques inutiles, il est donc sage de maintenir une attitude prudente.

Chaque trader devrait élaborer une stratégie en fonction de sa capacité à assumer des risques et de son jugement sur le marché. Bien que le comblement des écarts soit un phénomène courant, la complexité du marché signifie qu'il n'existe pas de règles absolues à suivre. L'apprentissage continu, l'adaptation aux changements du marché et la prise de décision en tenant compte de multiples facteurs sont la clé du succès à long terme.